Bilgisayar Kavramlarıwww.bilgisayarkavramlari.com |
...Yazan : Şadi Evren ŞEKER
n adet Rasgele değişkenlerden (random variables) oluşan bir vektörde (kolon matrisinde, column matrix) nxn büyüklüğünde her rastgele değişkenin diğer bütün rastgele değişkenlerle kovaryansını (covariance) veren matristir.
Kovaryans formülünden şayet Σij = cov(Xi,Xj) = E[ (Xi-μi ) (Xj- μj )] eşitliği yazılırsa aşağıdaki matris elde edilir:
301 views
Benzer Yazılar:
Bilgisayar Kavramları üzerinde şu anda okumakta olduğunuz 'Kovaryans Matrisi (Covariance Matrix)' isimli yazı 29 Dec 2008 tarihinde, saat: 15:55 'de Şadi Evren ŞEKER tarafından gönderilmiş, toplam301 defa okunmuştur.
Benzer yazıları Bilgisayar Matematiği kategorilerinden okuyabilirsiniz. Yazar ile irtibat kurmak için email gönderebilirsiniz. Yazıya yorum yapabilir ya da yapılan yorumları RSS 2.0 ile takibe alabilirsiniz.